上证50ETF期权价格表分析

当前价格表核心数据

以下为上证50ETF期权主力合约最新价格数据（截至2023-11-30）:

关键指标解读

1. 隐含波动率特征

• 平值期权隐含波动率（18.7%）高于虚值期权（15.2%）
• 波动率曲面呈现正常偏态分布
• 历史波动率（HV）为19.3%（数据来源：Wind）

2. 交易策略建议

• 看涨策略：12月合约当月价差（Put-Call Ratio）达0.92，建议关注支撑位2.65
• 对冲策略：跨式组合（Straddle）成本为6.28元/手
• 波动率策略：认沽期权虚值率（Vega）达0.78

注意事项

• 交易保证金比例为12%（认沽期权）
• 最后交易日为到期前一个交易日
• 当日平仓限制为15%账户权益

（数据来源：上海证券交易所期权中心 2023年第三季度报告）